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【实盘图文解说】币圈套利到底该怎么操作?

佚名 区块链 2021-04-23 12:00:26 41 0

我相信每个人都听说过搬砖的套利行为,并且还有许多朋友想知道如何进行货币套利操作。

我们的官方帐户始终专注于为每个人提供核心干货,因此今天我们将在本文中解释套利交易。

比特币套利

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这种真正的套利发生在5月底,当时BTC现货8600期货8900,从开仓到获利,作者花了一周时间,获利为0. 65 BTC。

我们将直接通过图形和文本回顾此套利交易,并向您解释无风险套利的操作逻辑是什么,以及需要哪些工具来抓住套利机会并完美地完成它。

我们没有费用组,不允许您转移货币,也不收取IQ税。这是一本非常纯真的科学教程,请随时阅读。

比特币套利

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让我们先解释一下这个术语:套利套利是指利用相关市场或相关合约之间的价格差异的变化,在相同的交易量,相反的交易方向上,当价格差异出现有利变化时,持仓将被平仓且有利可图。

在货币圈中最广为人知的主流货币套利,利润的来源是交易所之间的价格差。但是,大型交易所的战略机器人现在已经非常成熟,它们不会将差价的利润留给所有人。如果您遇到一个拼命试图帮助您赚钱的砖块的人,那么他一定会爱上您。

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因为我爱你傻瓜

因此,我们需要关注的不是现货价格差异,而是每个期货合约与现货之间的价格差异,称为现货价格差异。

通常来说,只要市场大幅波动,期货和现货之间的价格就会不同步,这意味着期货和现货之间的价格差异的产生和扩大。

比特币套利

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这是同步的感觉,而不是同步

5月27日上午,比特币突然急剧上涨。火币的BTC / USDT突破了8600,BITMEX的XBTM19合约(即6月28日交付的BTC合约)的价格超过了8900USD。

现货价格差稳定在300美元,这意味着在现货中买入一种货币并在合约中卖出一种货币的利润接近300美元。

很容易理解跨平台的现货移动砖,但是期货和现货价格之间的利润套利如何实现?

我们首先必须了解这两个特征:

1、 USDT与USD的比率始终在1:1左右波动。

2、到期的期货合约将在到期时以现货价格交付和关闭。这意味着期货价格可以在交货前在现货附近波动,但是期货现货在交货时是等效的。

因此,我们假设隔壁的老王购买了8900的现货,并以8600的价格出售了期货。当他完成培训后,合同就等于该现货。

比特币套利

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此时:

价格涨到10,000,法老王卖掉了现货,赚了1400;他回购了期货,亏损1100,套利300;

价格跌至7000,法老王卖掉了现货,损失了1600;他买回期货,获利1900,套利获利300;

每个人都知道,只要两个套利品种将来相同,套利的利润就可以保持稳定。

作者的真实交易记录将在下面列出。

比特币套利

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请参阅上面的摘要,套利总额为260,000美元。套利活动于5月24日开始。点差在100到350之间。每种货币的平均点差约为203 USDT。

作者在Huobi上总共购买了3 1. 41 BTC,在BITMEX上总共出售了3 0. 66 BTC。根据上面的教程,您可以轻松地计算出此套利的利润预计为0. 75 BTC,这是稳定的0. 75大面包。

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至于这次的资本占用,则不超过260,000美元。在合理控制平台系统性风险的前提下,我们必须充分利用平台工具:杠杆。

在火币中,使用USDT以三倍的杠杆率购买大饼。保证金为80,000 USDT,清算价格约为6,300; (含利息费用)

以三倍的杠杆率卖出BTC的BM空头,保证金为10 BTC,清算价格约为10,700;

本金约为16万美元,套利收益率约为4%,保守地需要一个月。

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但是!每个人都记得在计算利润时要扣除贷款利息。作者每天在火币上的贷款利息约为50美元(用火币点卡支付的利息可享受30%的折扣)。该合约在6月底到期,这意味着最安全的情况在支付1500美元的利息后,该头寸在6月底关闭,您获得了0. 75 BTC,这是一个很好的生意。

此外,上述估计时间是最悲观的情况:也就是说,在合同到期之前,期货价格差尚未减少到合理的范围。

在实际交易中,价格差异实际上非常快而且非常大。这次价格差在一周内消失了。

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每周4%的套利

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在上图所示的平仓交易中,作者在8312卖出现货商品,在8340买入更多期货。在这里,我的价格差减少了30%,但节省了1个月的利息。

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平仓后,套利交易正式结束。上图中的总变化是利润,大约相当于0. 65派,需要7天。

以上是比特币价差套利的完整记录。由于货币圈还不是一个成熟的金融市场,因此这里实际上有许多无/低风险套利机会。如果您可以密切注意,我相信本文中介绍的方法可以为您带来很多好处。

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作者过去两个月的套利记录,每一次评论都使人们身心愉悦

接下来是套利所需的基础设施,每个人都必须注意:

1、营销网站Tradingview

这是作者迄今为止使用的最佳市场网站。重点是支持品种之间的数学运算。例如,您可以直接监控XBTM19合约减去BTC / USDT的差额比特币套利,并在差额大于100时发送电子邮件警报。

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2、注册并熟悉以下交流的现货/杠杆/合约过程,请勿使用小型平台!

在这些平台上,首先使用少量资金来进行运营,这样,当机会来临时,您就不会着急。

推荐合同平台:BITMEX,OKEX,火币;推荐的现货/杠杆平台:Binance,火币,OKEX

3、簿记工具货币向导(您也可以使用excel手动保留帐户,关键是保留帐户)

硬币向导(下载地址)可以自动帮助您导入交易所的交易记录并计算实时损益,这在进行交易时非常方便。特别是当套利需要在短时间内做出决定时比特币套利,其统计数据就大有帮助。

当然,您也可以选择使用excel进行人工会计。作者曾经这样做。

但是,无论您使用哪种工具,都必须预订套利!否则,您会错误地计算订单金额,从而导致单方面损失,可能使您不满意。

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