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比特币和一众虚拟货币一路高涨引起很多人关注

佚名 区块链 2021-04-24 12:00:19 39 0

自今年年初以来比特币套利,比特币和区块链的话题一直在肆虐。比特币和一组虚拟货币的兴起引起了很多人的关注。在本文中,我将分享我在2016年开发的比特币套利程序。

了解到比特币套利是一个偶然的机会,我从一篇文章中看到了灵感,因此我决定自己研究套利交易程序。尽管已经是2016年,但互联网上运行的套利机器人已经很多了比特币套利,套利空间不大,但是我决定尝试一下。

比特币在中国有多家交易所,全天24小时T + 0交易,手续费低(今年1月之前的手续费为0),因此比特币非常适合量化交易。中国几大交易所:火币,OKcoin ,中国比特币等网站提供全面的市场信息和交易界面,为定量交易提供了极大的便利。

1什么是套利

例如,如果一个醉汉抱着狗(假设绳索不会被他弄丢),那么该醉汉的行走是随机的,而该狗的行走也是随机的,但是醉汉与狗之间的距离是在0和绳索的长度之间波动。在比特币上,比特币在中国有几个交易所,每个交易所的价格在不断变化,但是两个交易所之间的差异是稳定的。如图所示,我们监视两个交换。两种交易所之间的差额,使用统计方法监视差额是否超出合理的波动范围,当超出时,在较高价格的交易所卖出,在较低价格的交易所买入,当差额被冲销时,选择有机会进行相反的操作。

比特币套利

2获取价格

交易所提供了完整的市场信息接口,可以通过调用该接口实时获取当前交易价格,如下图所示,每0. 5秒轮询一次。

比特币套利

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3条进入和退出规则

根据套利的定义,当价格差超过合理的波动范围,进入市场时,合理的波动范围是多少?过去多长时间需要观察交易价格?如果观察窗口太大,将会失去很多交易机会。如果观察窗太小,则在周期结束之前将波动周期错误地判断为进入机会。这部分工作花了我很长时间。我已经收集了半个月的数据。经过大量的模拟和数据分析,我发现10分钟是一个不错的时间窗口。在随后的优化中,滑动窗口将基于价格波动。费率各不相同。对于价格差异的异常规则,可以使用非参数或均值方差规则,效果相似。

下一步是下订单交易。我正在使用火币和OKCoin进行交易。火币的交易界面稳定性差,延迟时间长,而且由于网络延迟,当订单到达交易所时,市场已经开放。发生了变化。网络上运行的交易机器人过多,因此必须添加一定数量的延误以保证交易。下订单有两种方法。一种是在价格变化快的交易所下订单,然后在价格变化慢的交易所下订单。另一种是同时下订单。我使用第二种方法来确保交易速度,但是它将没有足够的市场深度来完成交易。在这种情况下,定单将首先在OKCoin上被追回或退款,也就是说,如果Huobi被交易但OKCoin没有被交易,那么市场订单将立即在OKCoin下达以追逐一个;如果未在火币上交易的OKCoin交易,则立即在OKCoin A市场订单回滚操作下进行。

4种风险

与趋势交易相比,套利的风险要小得多。主要有以下几个方面:

单腿风险:当价格差在交易后并未朝相反的方向移动,而是继续扩大时,我将采取两种方式对其进行处理:

1、如果价格差在一定时间后仍未向相反方向移动,请选择止损的机会。

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2、设置规则,只有当价格差返回时,才执行反向操作。前者是激进的,后者是强大的。

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交换风险:猜硬币的朋友经常谈论“运行”和“拔出网络电缆”,他们谈论交换风险。外汇交易中发生了很多比特币盗窃事件,而前mtgox因盗窃而破产。

但是,通常在市场极端的时候,价格差会急剧波动,同时也是套利机会最多的时候,这也证实了高风险带来高回报。

对于比特币崩溃的风险,套利者并不在乎,因为套利交易不依赖资产增值而是波动性来获利,或者可以对冲风险。

5个附言

此交易程序于2016年7月启动,于2017年1月离线,共计6个月。每天大约有800笔交易,平均每月利润约为6%,以天为单位的损失很少见。 。但是这种策略仍然有很大的改进空间,例如在多个交易所之间配对交易,添加其他虚拟货币以及期货现货套利。

今年1月,中央银行对多家交易所进行了采访,交易所立即取消了融资和货币融资服务,取而代之的是收取交易费。结果,高频套利将不起作用,但是仍然存在一定时期的套利。可以玩。虚拟货币市场是一个非常危险且极其疯狂的市场。中央银行对比特币和其他虚拟货币的监管从未停止过。今年9月,在监管机构的严格监督下,直接使比特币在中国的交易成为历史,因此这笔投资是虚拟的。货币之友仍然必须把风险控制放在第一位。

参考资料

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